CME和CBOT外盘期货数据下载资源介绍前几天盯盘看CME黄金期货发现本地存的tick数据有几段特别稀疏像是丢了。重新拉数据的时候偶然翻到cmes-data.com没想到他们把CME和CBOT的行情数据整理得挺全还支持直接下载就顺手把常用的品种都拖下来了。这个站主要提供两类数据CME芝加哥商业交易所和CBOT芝加哥期货交易所的期货与期权行情。CME这边覆盖的品种比较多像股指类的迷你标普、纳斯达克、道琼斯外汇类的欧元、日元、英镑期货还有黄金、铜、原油这些大宗商品。CBOT那边则是农产品为主玉米、大豆、小麦、豆粕、豆油还有牲畜期货之类。期权数据也有不过我只下过期货的期权的还没细看。下载下来的数据格式基本都是CSV偶尔有Parquet。拿CME铜期货的tick数据举个例子解压后打开字段大概是这样字段我的理解trade_time成交时间芝加哥时间需要自己转成北京时间price成交价单位美元的铜是美分/磅volume单笔成交量有时是0可能是系统扫单归并的bid_price当时买一价历史行情里有时缺失ask_price卖一价同样会缺失bid_size买一量这个值经常跳得很厉害ask_size卖一量open_interest持仓量这个字段不是每笔tick都有通常隔一段时间更新一次其实还有几个字段比如什么序列号、累计成交量之类的我暂时没用到。另外需要注意不同品种的tick数据字段完整性不太一样像股指期货的盘口数据明显比农产品丰富CBOT的部分品种甚至连买卖盘口都没有只能拿到价格和量。数据的时间跨度网站上写的是大部分品种从2018年以后开始有个别热门品种能追溯到更早。我下载的迷你标普、黄金、原油2020年之后的tick数据都能正常下更早的偶尔会缺几个交易日估计是历史数据补录的坑。试着用Python调了一下它的接口比自己从网页上一个个点下载方便很多。接口文档在cmes-data.com的vip页面要先注册拿token。代码非常简单大概这么几行# 安装 CMES 金融数据库pip install cmesdatafromcmesdataimportCMESData# CMES金融数据库的行情接口注意入参正确调用频率正常clientCMESData(tokenyour_token_here)# 下CME欧元期货2024年9月合约的2024-08-15这一天tick数据dfclient.get_tick_data(symbolCME_EUR,contract202409,date2024-08-15)df.to_csv(eur_202409_0815.csv,indexFalse)注释里写了调用频率别太高我试过一分钟内连续请求十几次就被暂时封了IP等了几分钟才恢复。所以用的时候最好加个sleep或者每天定量拉别一口气全拖。关于数据使用我发现一个小坑CME的tick数据时间戳是芝加哥时间而且夏令时和冬令时切换时有些日期会出现小时重叠或跳跃做回测的时候要特别注意处理。还有部分品种的成交量在开盘和收盘时会被交易所合并显示的单笔成交量可能不真实需要自己用累计成交量推算。整个数据源比较适合做频率不那么高的策略研究或者拿来做盘口分析。如果是做高频这些tick数据可能还不够精细毕竟没有订单簿的深度详情只有买卖一档。但作为免费或低成本的数据源已经算不错了至少不用自己再去爬交易所或者买昂贵的商业数据。对了网站里还有CME和CBOT的日线、分钟线数据也可以直接下载懒得调API的话点几下就能拿到不过分钟线的成交量有些奇怪有的品种是用合约乘数累加过的有的没有下之前最好看一眼说明。就先写这么多后面如果发现什么新坑或者好用的品种再补上。